Le prieuré bénédictin de Sail-sous-Couzan est mentionné en 1055 dans la charte de fondation du prieuré de Marcigny (Saône-et-Loire) par Hugues de Semur, abbé de Cluny (il est cédé par Geoffroy II de Semur, son frère). Avant 1100, Marcigny cède Sail à Cluny. Le prieuré compte alors 2 moines et un prieur. A partir du milieu du 14e siècle, l'effectif passe à 4 moines. L'église du prieuré est à la fois prieurale et paroissiale, avec un curé. Dans la 2e moitié du 17e siècle, le prieuré est en commende et ses bien affermés (il n'y a plus de moines). Il est vendu comme bien national en 1793. Au 19e siècle, une pension pour les curistes (eaux thermales) occupe certains bâtiments, qui sont actuellement des maisons d'habitation.